VSA что такое и как работает

VSA (ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ЛАЙФХАКИ)

Предлагаю разобраться что же такое VSA на практике.
В инете много описаний, но часто рекламщики рассказывают о продукте не то, что это такое на самом деле, а то к чему стремится производитель. Рассказывать по какому принципу работает эта система не буду! (гуглите если хотите), а рассказ посвещу именно ощущениям и практической части.

Задачи теста: понять как работает VSA и не отключая ее добиться безопасности от езды.
А так же тронуться быстрее, повернуть быстрее, ускориться быстрее, ну и оценить при этом безопасность с VSA и без нее.

Дано: Civic 4d, резина Nokian Hakkapeliitta 5 (шипы), МКПП.

Тест 1. Условия: снежное покрытие (кашица, снежный наст, калея).

БЕЗ VSA.
При агрессивном трогании с места колеса сразу идут в пробуксовку. Для полноценного трогания приходится играть газом (оборотами: больше-меньше-больше…)
С VSA.
При таком же агрессивном трогании в момент начала пробуксовки срабатывает наша система (начинает моргать желтый треугольник), при этом обороты двигателя душатся, но не до холостых. Начало движения происходит практически без букса. Кажется, что очень вяло, хотя старты со светофоров показали, что оппоненты, трогающиеся рядом на полосе остаются позади… Возможно такое ощущение появляется именно из-за отсутствия звука «скреба» шипов.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
При !экстренном! старте иногда лучше за секунду дорыть до асфальта и с дальшейшей пробуксовкой гнать гнать гнать! С VSA этот момент менее привычный и предсказуемый.
LIFE HACK.
Если трогаться с включенной VSA и немного «жечь» сцепление, VSA как то по другому срабатывает. Буксы есть! В самый раз!, но не такие, что бы стоять на «месте» и шлифовать…

Тест 2. Условия: снежное покрытие, скорость 30-40 км/ч.

БЕЗ VSA.
Для агрессивного ускорения конечно же педаль в пол. А вот тут 2 варианта развития событий.
1. Авто ускоряется, без пробуксовки ( или с небольшой)- норм.
2. Авто хило ускоряется- колеса уходят в срыв- тут снова игра газом.
С VSA.
Резкое нажатии на газ в данном случае «задушит» движок и авто не ускорится, да и наверняка даже замедлятся на долю секунды… А вот после начнется ускорение… Долго…
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Для предотвращения срыва колес с траектории на наклонной дороге или в нестандартных ситуациях VSA необходима!
LIFE HACK.
необходимо плавно, но уверенно нажимать на газ, держа педаль газа в !небольшом! плюсе, относительно оборотов движка!

Тест 3. Условия: снежное покрытие, скорость 60+ км/ч.

БЕЗ VSA или с VSA ощущения примерно одинаковые, разницы нет за исключением случая, когда на 60км/ч втыкаешь вторую и правую ногу в пол!)))
БЕЗОПАСНОСТЬ.
В данном случае часть системы VSA, а именно антипробуксовка- нам не интересна и в гражданских режимах на безопасности не отразится.

Тест 4. Условия: снежное покрытие, скорость 30км/ч, ШАШЕЧКИ.

БЕЗ VSA.
Расписывать много не буду… Тот же ВАЗ 2109 (например), только HONDA.)))
С VSA.
При специальном раскачивании авто на дороге (имитация «шашечек») в момент заноса задней оси срабатывает оттормаживание одного из задних колес, что возвращает зад на место.
Двигатель по ощущениям не душится, а просто «еще сильнее» не раскручивается.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
С точки зрения «шашечек», система VSA меня порадовала, считаю, что повышает безопасность в данном режиме езды.

Тест 5. Условия: снежное покрытие, скорость 30км/ч, РУЛЬ на 180!

БЕЗ VSA.
Все вопросы к резине и покрытию. В идеале- поворот авто с небольшим запозданием, в худшем случае- продолжение движения прямо.
С VSA.
Так же все вопросы к резине и покрытию, но спустя 1-2 сек. VSA пытается вытащить авто, блокируя колеса перекрестно, при этом прилично душа двигатель.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
Сложный вопрос. С одной стороны понимаешь, что иногда надо дать газ, но не можешь (движок придушен), с другой стороны надо сказать себе что то типа «ЙА БЛОНДИНКО» (не в обиду блондинкам), сидеть и ждать действий VSA? Что иногда- очень волнительно! ))))) Вывод за вами.
LIFE HACK.
ИМХО ИМХО ИМХО! Кто не уверен- не пробуйте в 1 раз на дороге!
С включенной VSA при /например правом повороте, а лучше затяжном /правом повороте кочните авто ВЛЕВО!, и сразу в поворот ВПРАВО, у меня по крайней мере получается весь затяжной поворот в заносе (градусов 30 по оси авто), который контролирует VSA, и при этом двиг не душится! Ощущене езды по рельсам боком…

Надеюсь кому-то это пригодилось, а кто-то взял на заметку!
Всем мир, всем VSA!)

Преимущества и недостатки системы курсовой устойчивости

Система курсовой устойчивости vsa

Вспомогательные системы

Если говорить коротко и упрощенно, то система VSA – это техника, с помощью которой можно стабилизировать курс автомобиля. Однако в любом случае необходимо следить за дорогой. Ведь она сама по себе, без помощи водителя, не сможет следить за устойчивостью автомобиля. Вряд ли даже неопытному автомобилисту нужно долго говорить о важности курсовой устойчивости. Поэтому крайне важным является то, чтобы установленная в вашем автомобиле система VSA была качественной.

Поэтому следует выбирать устройство, находящееся в среднем ценовом диапазоне, так как слишком дешевая техника не блещет высоким качеством.

Система курсовой устойчивости vsa

Система курсовой устойчивости vsa

Впервые VSA была опробована в 1995 году. Не сразу все водители могли ее себе позволить, да и они не оценили ее эффективность. Прошло немало времени, пока ее достоинства были признаны в полной мере. Сейчас же она является просто необходимым элементом для безопасности практически любого автомобиля.

Подробнее об устройстве VSA

VSA представляет собой довольно сложную электронную систему, которая состоит из двух основных частей – ABS и антипробуксовочную систему. Взаимосвязь VSA с автомобилем, которая заключается в получении информации об его работе, которую можно свести к данным об угрозах курсовой устойчивости, осуществляется через датчики. Главным образом датчики контролируют то, как работает трансмиссия. Также в их специализацию входит и контроль работы мотора, давления в тормозах, поперечного ускорения, угла, под которым поворачивается руль, мощности двигателя, скорости вращения каждого колеса. Таким образом, через датчики система получает практически всю сколько-нибудь значимую информацию об угрозах курсовой устойчивости движения автомобиля. Такая слежка осуществляется 25 раз в секунду. Синтез всей этой информации производится в вычислительном блоке, которым обладает система VSA.

Синтез этой информации позволяет уловить потенциальное изменение направления движения автомобиля. Одним из важнейших факторов курсовой устойчивости является возникающая при движении по кривой траектории центробежная сила.

При отсутствии корректировки движения автомобиля, если машина движется на большой скорости, то он может оказаться в кювете. Впрочем, не только высокая скорость может оказаться угрозой курсовой устойчивости на поворотах, но и излишне резкое торможение автомобиля.

Регулировку курсовой устойчивости VSA производит с помощью обратной связи с автомобилем – за счет своих исполнительных механизмов система распределяет тормозное усилие автомобиля на каждое колесо индивидуально по алгоритму, который запрограммирован в процессоре системы. Рассматриваемая система имеет множество функций при распределении тормозного усилия на каждое из колес, но главная из них: сопротивление поперечной силе, которая без наличия противодействия развернула бы машину вокруг вертикальной оси, в сочетании с обеспечением плавности необходимого торможения.

Система VSA: устройство и предназначение

Система VSA незаменима в случае, если на дороге возникает непредвиденное препятствие. В этом случае угроза курсовой устойчивости является еще большей, чем в случае запланированного поворота. Ведь в таком случае психологическое состояние водителя оставляет желать лучшего: только что он ехал по прямой в расслабленном состоянии, и вот внезапно он должен концентрироваться и принимать быстрое решение. Таким образом, какой-нибудь камень или нечто ему подобное могут послужить причиной аварии. К счастью, новейшие модели системы VSA позволяют машине с помощью, условно говоря, интеллектуальной реакции на действия водителя быстро сориентироваться и сохранить свою устойчивость.

Главные преимущества и недостатки системы

Устройство VSA очень важно для обеспечения благоприятных условий на дороге. С его помощью можно справиться даже с самыми непредвиденными ситуациями.

VSA — метод свечного анализа

В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости.

Некоторые методы основываются на показаниях индикаторов и скользящих средних, другие — на графических паттернах или свечном анализе, как например, Price Action

Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis [VSA]. Зачастую, при использовании классических методов ТА, на график цены накладывается множество индикаторов и мувингов, в результате чего не только теряется наглядность и читаемость, но и может ускользать логика движения курса.

В противоположность им, VSA относится к безиндикаторным методикам и учитывает иные факторы, влияющие на движение цены.

Зарождению концепции объемного анализа положил начало американский трейдер Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) — один из основоположников фундаментальных постулатов ТА.

В 1908 году он опубликовал книгу, в которой изложил основные принципы определения величины спроса-предложения и их влияние на цену, а также описал суть понятий аккумуляции и распределения и роль торгового объема в причинах изменения курса актива.

Методика Вайкоффа получила дальнейшее развитие благодаря трейдеру Тому Вильямсу (Tom Williams), который сформулировал идеи Вайкоффа в принципы, лежащие в основе разработанного им метода VSA, где была окончательно определена методика взаимосвязи между объемом и спрэдом.

Спрэд — это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении.

Большой популярностью пользовались две книги Вильямса: «Хозяева рынков» и «Необъявленные тайны», но со временем они начали утрачивать свою актуальность, так как основывались на базовых принципах и не учитывали многие аспекты текущих реалий рынка.

Современное представление VSA было дополнено идеями от Александра Элдера и сформулировано Девидом Вайсом (David H. Weis), о чем он подробно рассказывает в книге «Современная адаптация метода Вайкоффа».

Читайте также  Мультимедиа для Mazda 3 (2004-2009)

Желающим подробно изучить все нюансы VSA, настоятельно рекомендуем к прочтению эту книгу.

VSA — это метод технического анализа, основывающийся на величине движения цены (спрэда) в зависимости от объема.

Проще говоря, тут используется принцип «усилие — результат», где усилие — это объем в конкретной свече, а результат — форма и размер свечи (спрэд).

Данный подход позволяет не только прогнозировать курс (как в классическом ТА), но и анализировать скрытое присутствие “крупных денег”, как отражение их действий на торговом объеме и форме свечей.

Логично, что выгоднее быть “на одной волне” с маркет-мейкером и “умным капиталом”, чем следовать за рыночной толпой. Но для этого нужно обладать немалыми знаниями и практическими навыками.

Поэтому, объемно-свечной анализ VSA получил распространение прежде всего среди опытных трейдеров.Чтобы понять логику данной методики, рассмотрим в качестве примера картинку с пояснениями.

Для большей информативности, иногда вместо японских свечей используют представление в виде баров или тиковый график.

В отличие от классического ТА, элементом которого являются фигуры, в VSA существует своя специфическая терминология обозначения свечных паттернов.

Они формируются в торговом диапазоне, основанном на поведении курса вблизи горизонтальных уровней, выступающих ключевым элементом аналитики.

Количество свечных паттернов VSA слишком большое, поэтому мы кратко рассмотрим определения только некоторые из них, простейших для понимания из наиболее часто встречающихся.

  • Upthrust [UT] — аптраст. Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом.

Расценивается как попытка выйти вверх, но встречающаяся с агрессивными продажами. Т

акже используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда.

  • Shakeout [SO] — шейкаут. Аналог аптраста, но в противоположном направлении.

Иначе еще называется » вытряхиванием » — попыткой продавливания курса вниз, для срыва стоп-ордеров покупателей и сбора дополнительной ликвидности в узком диапазоне цены перед последующим ростом.

  • Breakout [BO] — прорыв. Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления.

Выступает сигналом к продолжению трендового движения.

  • Test of breakout [TBO] — тест пробоя. Также имеет название «ретест уровня» и используется как поиск точки входа для совершения сделки по направлению тренда.
  • Absorption [AV] — поглощение. На картинке выше это «останавливающий объем», смысл которого в поглощении (выкупе) продаж в узком диапазоне цены.

Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок.

На восходящем движении — аналогично, показывает поглощение покупок, наличие агрессивного продавца и возможную смену локального движения на нисходящее.

Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме.

  • Shortening of Thrust [SOT] — сокращение “выбросов”. Паттерн характерен при слабой волатильности, когда размер последовательного ряда свечей примерно одного уровня, а объем между ними небольшой и равномерный.

Трактуется как «боковое движение», в котором совершается скрытое накопление или распределение крупной позиции.

  • Spring [SP] — спринг. В переводе с английского означает эффект «спружинивания» и по смыслу похож на Shakeout.

Относится к классу манипулятивных сигналов VSA и имеет два вида — на низком объеме и на большом. Поэтому, в зависимости от объема, отличается в толковании и характере последующего движения.

Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом.

  • Breakdown [BD] — прорыв вниз. Аналог Breakout, с высоким объемом и спрэдом, приводящим к падению цены с пробоем уровня поддержки.
  • Test of breakdown [TOB] — тест прорыва вниз. По смыслу аналогичен TBA и используется для поиска точки входа для открытия позиции по локальному тренду.

Следует учитывать, что это лишь краткое описание, потому что методика VSA достаточно объемная и сложная для обычного трейдера, привыкшему к использованию классических средств технического анализа.

Тем не менее, усилия, затраченные на ее изучение, однозначно стоят того, чтобы было понимание взаимосвязи между спрэдом и объемом, новый взгляд на причину изменения цены и как следствие, иметь дополнительный инструмент для прогнозирования курса.

Полезной будет и возможность оценивать рынок с иного ракурса, отличного от стандартных методов торговой аналитики.

Но использование VSA не является панацеей или «торговым граалем», поэтому наибольшая эффективность от ее применения достигается при использовании совместно с кластерным анализом и Price Action

Надеемся, данный материал помог разобраться в сути VSA, дал стимул к рассмотрению новых подходов и изучению альтернативных методов технического анализа.

Метод VSA – что это? Трейдинг для начинающих

Метод VSA, имеющий расшифровку аббревиатуры Volume Spread Analysis, переводится как; «Объемный Спредовый Анализ». Если же мы данный термин переведем в русскоязычный вариант, то получим определение – «анализ объемов». Для данного метода желательно иметь живые объемы, но если их у вас нету, то можно использовать тиковые, однако такое нежелательно. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!

Механика и история возникновения

Метод VSA берет свое начало в некоем представлении о том, что на рынке существуют крупные игроки, которые манипулируют ценой бумаги, либо того или иного актива. Данное предположение вынес некий Ричард Вайкофф. Он исследовал такой инструмент, как лента ордеров, то есть некий поток ордеров исполнения сделок. Он пришел к выводу, что бывают моменты, когда по ленте ордеров исполняются крупные заявки, но при этом никакого движения не происходит. Тогда ему пришла в голову мысль, что здесь присутствует крупный игрок.

Метод VSA

В дальнейшем, как вы понимаете, у Вайкоффа не было технической возможности построить график цен на основе ленты ордеров. О чем говорить, если только в 1996 году один трейдер, который начинал свою карьеру в это время, рассказывал. Что они делали график на линейной бумаге. Однако, в дальнейшем, так называемый метод Вайкоффа, нахождения неких кукловодов и попытка проанализировать цену, получил некоторую трансформацию.

Том Вильямс и его вклад в метод VSA

Появился некий Том Вильямс. Этот Том Вильямс примерно в 1929 году, создал метод VSA, который пришел к нам практически без изменений. Прошло немного немало 100 лет, что, по факту, в рамках биржевого дела, это достаточно маленькая величина. Поэтому, данный метод анализа, можно называть условно молодым. Из всей этой теоретической подоплеки вам необходимо запомнить, что метод VSA изначально пошел от Вайкоффа. Который утверждал, что есть крупный игрок на бирже, кукловодящий ценой.

Затем, некий Том Вильямс доработал его идею, установив, что крупный игрок может быть прослежен на объемах. Это примерно то же самое, что утверждал Вайкофф, только у него не было технической возможности следить за такими объемами. Так или иначе, метод VSA на сегодняшний день, является одним из самых лучших методов анализа. Однако имеющий, как плюсы, так и минусы:…

Плюсы метода VSA

Первый и самый главный плюс – это, конечно же, понимание действий покупателей и продавцов. Дело в том, что любое движение цены – это следствие решений покупателей или продавцов. Все остальные методы анализа, начиная от графического и заканчивая математическим, основаны на статистике. Статистика, во-первых, сама по себе продажа, а, во-вторых, она постоянно меняется.

Анализ покупателей и/или продавцов – это то, что действительно работает. Если мы знаем, например, что на рынок пришло 20 продавцов яблок, и все они будут продавать эти яблоки. То мы прекрасно понимаем, что цена на эти яблоки будет падать. Здесь примерно то же самое. Как следствие, осознание и понимание покупателей и продавцов – это невероятный плюс.

Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Подпишитесь сейчас:

Метод VSA позволяет оказаться почти впереди всех. Дело в том, что если, например, графический анализ, технический анализ предполагает исследование некоторых статистических данных. То получается, что вы заходите в сделку, в самую последнюю очередь. Пока вы сообразите, пока нажмете кнопки, цена уже сделает определенные усилия в ту или иную сторону.

Когда вы анализируете объемы, то по сути дела, вы видите некоторые точки слома движения, где у вас будет отображаться крупный объем. Как следствие, вы сможете совершить торговую операцию и раньше всех зайти в позицию. Именно этим, метод VSA и славится. И именно это привлекает всех людей для изучения данного метода.

Возможность совершить сделку одним из самых первых – вот то преимущество, ради которого стоит начать изучать метод VSA. Наконец, еще один значительный плюс в пользу данного метода – невозможность отрицания действий крупного игрока. Крупный игрок на бирже существует! Как следствие, если с помощью объемов мы будем изучать крупного игрока, и найдем его на графике, то будьте уверены – вы сможете на этом заработать.

Минусы. Метод VSA на форекс

Однако, нельзя не отметить, что данный метод требует к себе бережного отношения. Требует исследования, понимание рыночных процессов, и требует изучения, как такового. Также следует отметить, что одним из минусов данного метода, является его неуниверсальность. Это значит, что он подойдет не ко всем рынкам.

К примеру, на рынке форекс нету нормальных объемов. Есть объемы тиковые, но мои исследования показали, что разница между тиковыми и живыми объемами – минимальная. Эта разница может вводить неточность в интерпретации конечной информации трейдером. Что напрямую влияет на конечный результат сделки.

Читайте также  Датчик положения кузова (регулирующий высоту пучка фар)

Тиковые объемы как таковые, не позволяют в точности спрогнозировать рынок. Из-за этого можно сделать вывод, что метод VSA на форекс, все-таки применим. Но с большой натяжкой. Следующий минус – скрытый объем. Было бы глупо утверждать, что, если этот метод настолько хорош, что работает в неизменном виде, то он может давать столь стабильные результаты.

Загрузка позиции – метод VSA

Много умных ребят на рынке, придумывают множество методов по скрытию своего торгового объема. Иными словами, если вы имеете определенный график, и вам необходимо загрузить позицию. Вы банально будете на 10% больше подливать на каждой свече, чтобы реализовать данный замысел. Несомненно, у вас займет это больше времени, но глаз обывателя никогда ничего в данном случае не заметит.

Такой скрытый объем присутствует, но не на всех биржах, и уж тем более не на всех активах. Более того, иногда на одном и том же активе он может присутствовать, а иногда нет. Потому что крупный игрок – это не один человек. Это могут быть крупные банки. Разумеется, у кого-то есть такая техническая возможность, а у кого-то ее нет.

Маркет-мейкер и его влияние

Совсем забыл про главный минус VSA – это, конечно же, маркет-мейкер и маркет-тейкер. Дело в том, что буквально в 2008 году, стали вводить такое понимание, как маркет-мейкер. Несмотря на то, что оно было и раньше. Но тогда в принципе, и было нововведение, с целью избежание появления огромных шпилек, и был введен маркет-мейкер.

Такие шпильки связаны с тем, что кто-то по рынку ударяет сразу большой позицией рыночных ордеров. Маркет-тейкер старается максимально быстро реализовать крупные заявки в стакане. Это сделано для того, чтобы данные заявки никак не влияли на рынок. То же самое происходит с маркет-мейкером. Например, вы хотите зайти в рынок уже рыночным ордером, купив сразу 500 контрактов.

Метод VSA и неликвидный рынок

По идее, цена должна среагировать в виде появления шпилек. Однако из-за действий маркет-мейкера, этого не произойдет. Так как он выкупит всю ликвидность. То есть, данные участники торгов служат только для одного – для того, чтобы выкупать повышенную ликвидность у актива. Либо подливать ее, если ее по тем или иным причинам, ликвидности не хватает. Я бы даже не сказал, что это прямо совсем минус. Это больше относится к нейтральному моменту.

Без механики рынка вам никогда не понять метод VSA, поэтому было бы глупо изучать метод VSA, если вы не поняли механику рынка. Как только вы ее поймете – будьте уверены, вы уже будете понимать метод VSA. То есть, метод VSA сам по себе, очень сложный. Ему невозможно обучиться у брокерской компании, где сидит какой-нибудь менеджер, который в рынке 2 недели. Он не сможет вас этому обучить. Этому методу, также невозможно обучиться по книгам – там вам дадут только базу.

Таймфреймы для работы с методом VSA

Кто бы что не говорил, но у VSA есть еще один минус – он не работает на таймфреймах ниже одной минуты. То есть, на этих таймфреймах он, конечно, будет работать в случае, если вы ищите сигнал входа. У вас есть какой -то анализ, то для того, чтобы грамотно его осуществить, вам необходимо анализировать график на таймфреймах выше одной минуты. Чем выше ваш таймфрейм, тем лучше.

Следующий момент, который нужно уяснить – метод VSA не работает на дневных графиках. Однако этот момент спорный – некоторые утверждают, что работает, а некоторые, что не работает. Я склонен считать, что на дневках он не работает. Ну хотя бы потому, что там все объемы, примерно одинаковы.

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объёмах и свечах. Мы приведём примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объёмах в своей торговле.

Автором идеи VSA является Ричард Вайкофф, который работал над этой теорией ещё в 1888 году. Сейчас теория стала немного более сложной благодаря трудам Тома Вильямса, который довёл систему «до ума».

1. Что такое VSA анализ на рынке

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз:

  1. Накопление — период флэта. Крупные игроки накапливают свою длинную позицию.
  2. Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает.
  3. Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов.

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чём суть VSA анализа

Главная идея VSA: рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что всё очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх. Продал, получили профит. Всё проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. На рынке просто нету столько ликвидности. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.

Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции.

Какую информацию это даёт частным трейдерам? Мы можем попытаться определить по анализу японских свечей и объёмов, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что стратегии по VSA дают 100% надёжные входы. Помните: это подход к анализу, а неготовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более-менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась «Хозяева рынка» (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых финансовых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет «примерно» правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объёмами — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее неверным, чем верным.

Бары с высокими объёмами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит, говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своём пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объёмах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объём на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

Рынок должен расти со средним объёмом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые широко используются в VSA анализе.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

5.1. Сигнал ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского «up-thrust» означает «выпад вверх».

Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объёмом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая.

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также ещё «псевдо ап-траст». Это бар, у которого нет пикового объёма. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Псевдо ап-траст

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

Сигнал Ап-траст

5.2. Сигнал вытряхивание

«Вытряхивание» стало очень часто встречаться за последние 20-летие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого VSA сигнала в том, чтобы «выбросить» с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дёшево. Помимо этого, ещё открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая ещё больше трейдеров.

Сигнал вытряхивание

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объёмом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счёт срабатывания стоп-лоссов. Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объёмом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку ещё большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями нелегко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Читайте также  УАЗ Патриот, не работает спидометр

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но, с другой стороны, рискованный и требующий времени. Но как говорится: «не рискнёшь — не заработаешь».

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это невыгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идёт от одного уровня к другому.

Сигнал Тест уровня

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать ещё рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объёмом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует на пробой уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

Сигнал Тест уровня

На практике так:

Сигнал Тест уровня

5.4. Сигнал останавливающий объём

По названию «останавливающий объём» сразу понятно, что речь идёт о длинной свече с большим объёмом, после которого цена перестаёт идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Приведём пример останавливающего объёма:

Сигнал останавливающий объем

На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.

Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато вы сможете вовремя ограничить свои потери.

Смотрите также интересный вебинар про VSA анализ

На мой взгляд, VSA для очень зрелых трейдеров. Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA. Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD. Поэтому трейдеры просто называют их по другому.

Метод VSA: как торговать по объемам

Метод VSA: как торговать по объемам

Метод VSA разработан в двадцатом веке успешным игроком на фондовом рынке Томом Уильямсом. Изначально Т. Уильямс начал изучать торговую стратегию под названием «Метод Вайкоффа», а затем, вникнув в механику торговли и в суть метода, Уильямс доработал его и создал торговую стратегию для анализа рыночной ситуации, которую назвал «Метод VSA».

По сути, это упрощённый «Метод Вайкоффа», основанный на исследовании объёмов, цен закрытия бара и спреда (в данном методе под спредом автор подразумевает разницу максимального и минимального значения цены бара).

Как работает метод VSA?

VSA — Volume Spread Analysis – в переводе означает «исследование объёма и спреда».

Теоретически рынок постоянно находится в одной из стадий:

  • Накопление – боковое движение, во время которого большие участники рынка набирают позиции.
  • Снижение или рост – стадия развития нисходящей или восходящей тенденции.
  • Распределение – боковое движение, во время которого крупные игроки закрывают позиции, распродавая актив мелким трейдерам.

В момент стадии накопления рыночная ситуация актива похожа на «сжимающуюся пружину». Актив накапливает объём для предстоящего движения. Цена находится в боковом движении, период флэта может длиться продолжительное время. Большие участники рынка накапливают позиции в расчёте на предстоящий импульс цены. Чем дольше длится стадия накопления, тем больше будет движение.

Снижение или рост – в этой стадии происходит высвобождение энергии «пружины». Котировки формируют ярко выраженную тенденцию и достигают максимальных или минимальных значений на видимом отрезке графика.

В стадии распределения происходит закрытие позиций, открытых на стадии накопления, и фиксация прибыли. Далее эта стадия может стать очередной фазой накопления, и весь цикл повторится.

Метод VSA — стадии рынка

Таймфреймы, на которых работает метод VSA

Для анализа рыночной ситуации применяются временные периоды от М5 до H4. На периодах D1 и выше данный метод анализа даёт много погрешностей. На минутных таймфреймах метод VSA работает крайне нестабильно и даёт много ложных сигналов.

Основные модели метода VSA

  • Up Bar – цена закрытия следующего бара находится выше цены закрытия предыдущего бара.
  • Down Bar – цена закрытия бара находится ниже цены закрытия предыдущего бара.
  • Level Bar – цены закрытия находятся на одном уровне.

Суть метода VSA

Главная идея метода VSA заключается в том, что рыночной ситуацией владеют крупные игроки и они осуществляют все крупные движения котировок. В теории, суть проста: крупный игрок купил большой объём актива и цена начала рост; продал большой объём, и цена снижается. Но на деле происходит иначе.

Если крупный участник рынка захочет купить, к примеру, тысячу лотов акций (один лот — 100 акций), то их может не оказаться в наличии у продавцов. На рынке отсутствует ликвидность и для набора позиции может потребоваться длительный период времени.

На фондовом рынке трейдерам доступен реальный объём и все связанные с ним данные. Но возникает резонный вопрос, а откуда брать объёмы заявок для Форекс?

Многие трейдеры, применяющие метод VSA на практике, используют объёмы с фьючерсов, но тут есть ограничения по количеству инструментов для анализа. Остаётся либо использование индикаторов объёмов, либо тикового объёма. Проведя сравнение можно сделать вывод, что тиковый объём в терминале MT4 вполне подходит для анализа по методу VSA.

Для трейдера с небольшим капиталом эта информация даёт некоторое преимущество. Можно открыть позицию в том же направлении, что и крупный участник. Существует концепция, что большие участники торгов владеют большим количеством информации и имеют больше опыта по сравнению с частными инвесторами и трейдерами.

Как торговать по методу VSA?

Принцип работы метода VSA заключается в поиске мест, где выбранный актив может совершить разворот тенденции или выйти из бокового движения. Развороты, как правило, происходят на вершинах или на минимальных значениях.

Пробой горизонтального канала

После консолидации цены в боковой тенденции, котировки подошли к верхней границе канала. После теста сопротивления на индикаторе тиковых объёмов появилась большая свеча, что говорит о выросших объёмах торгов. Далее произошел пробой границы канала, и котировки начали развитие восходящей тенденции.

Следует обратить внимание, что свечи, которые сформировались до пробоя, относятся к Up барам (цена закрытия последующей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи).

Для открытия позиции этих сигналов недостаточно, но метод VSA говорит о продолжении роста цены. Поэтому данный сигнал применяем исключительно для подтверждения восходящей динамики.

Метод VSA — пробой горизонтального канала

Разворот на вершине тенденции

На предыдущем примере мы видели, как с ростом объёмов торгов цена стремительно начала рост. Учитывая, что не все участники рынка закрыли позиции в течение этого роста, они начнут это делать, когда цена достигнет определённых максимумов. В этот момент произойдёт фиксация прибыли, и объёмы торгов снова увеличатся. Как видно по следующему рисунку, свеча сформировалась с большой тенью, что говорит о приоритете продавцов над покупателями. Гистограмма тикового объёма на этой свече также увеличилась. Совокупность этих факторов свидетельствует в пользу разворота тенденции. Как видно из графика, цена в итоге упала.

Метод VSA — разворот на вершине тенденции

Внимательные читатели, знакомые с основами свечного анализа, обратили внимание что в методе VSA применяются разворотные паттерны из классического свечного анализа. Метод VSA также лежит в основе популярной стратегии Прайс Экшн (Price Action).

Заключение

В статье я описал только малую часть метода VSA. Для применения его на практике потребуется немало усилий, чтобы понять механику рынка и принципы формирования тренда. Утверждать, что метод VSA прост в применении, на мой взгляд, будет правильно, но для того, чтобы его освоить, необходимо потратить не один день на изучение рынка.

Несмотря на универсальность, метод VSA нельзя считать полноценной торговой стратегией. Основная задача трейдера, который использует метод – это получить информацию о состоянии актива и сделать выводы по дальнейшему развитию ситуации.

Метод VSA оптимально применять в качестве дополнительного фильтра, определяющего направление движения котировок. Метод также хорошо себя зарекомендовал в совокупности со свечным анализом и графическими фигурами.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: